0% Complete
فارسی
Home
/
دومین کنفرانس ملی عصر انفجار تکنولوژی؛ هوش مصنوعی، تحولی در صنعت، تجارت و زنجیره تامین و دومین کنفرانس ملی علم داده در کاربردهای مهندسی
ارائه یک مدل ARIMAX بهبود یافته برای پیش بینی قیمت سهام
Authors :
عارفه عمیدیان
1
امیرمسعود عمیدیان
2
مینا مسعودی فر
3
1- دانشگاه حکیم سبزواری
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
3- دانشگاه حکیم سبزواری
Keywords :
پیشبینی قیمت سهام،سریهای زمانی مالی،ARIMAX،متغیرهای برونزا،شاخصهای تکنیکال،اعتبارسنجی پیشرونده
Abstract :
در این پژوهش، یک مدل ARIMAX بهبودیافته برای پیشبینی قیمت داراییهای مالی ارائه شده است. این مدل با بهینهسازی پارامترهای مدل از طریق جستجوی شبکهای و بهرهگیری از مجموعهای از شاخصهای تحلیل تکنیکال و مقادیر تأخیری بهعنوان متغیرهای برونزا توسعه یافته است. ارزیابی مدل روی دو مجموعهداده مستقل شامل سهام بانکملت و طلای ۱۸ عیار ایران انجام شده است. برای سهام بانکملت، با استفاده از اعتبارسنجی پیشرونده و متغیرهای برونزای Lag_1 و MA_20، ضریب تعیین R² معادل۰٫۹۸۳۰روی دادههای آزمون به دست آمد. در دادههای طلای ۱۸ عیار نیز با بهرهگیری از ترکیبهای متنوع متغیرهای تأخیری و پارامترهای بهینه، مقدار R² برابر با ۰٫۹۹۷۳حاصل شد. ارزیابی روی دادههای آموزشی نیز نشاندهنده عدم بروز بیشبرازش است. این پژوهش بر اهمیت مهندسی ویژگی، انتخاب مؤثر متغیرهای برونزا، اعتبارسنجی صحیح برای جلوگیری از نشت داده، و تحلیل دقیق عملکرد مدلها در سریهای زمانی مالی تأکید دارد.
Papers List
List of archived papers
آیندهپژوهی زنجیره تأمین بینالمللی در عصر هوش مصنوعی: چشماندازی دادهمحور به تأمین و خرید جهانی
اکرم معصومی دهقی - الهام گرک یراق - محمد علی جان نثاریان لادانی - روح اله جزینی درچه
پیش بینی ریسک بیماری های قلبی- عروقی با استفاده از تکنیک یادگیری گروهی stacking
مهسان یقطینی - حسین اقبالی - محمدعلی اقبالی
بررسی مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری با استفاده از روش CART: یک مطالعه برای شرکتهای داروسازی در بورس اوراق بهادار تهران
نوراله خدادادی - مهرداد قنبری - بابک جمشیدی نوید - جواد مسعودی
پردازش پیشرفته تصاویر برای شناسایی نوع سلول خونی: قطعهبندی، استخراج ویژگی و مدل گراف بر پایه نمونه گیری و تجمیع
حوریا خرمکی - سید مهدی صالحی - مهدیه قاسمی
واقعاً چه چیزی در جلوگیری از تقلب علیه سازمان ها مؤثر است که تصمیم گیرندگان باید بدانند؟
شبنم بالازاده قره باغی - سعید مصدق - اسماعیل عبادی
A Multi-Stage Ranking Pipeline for High-Precision Medical Information Retrieval
Asa Shabanian - Alireza Asl Nemati - Morteza Mohammadi Zanjireh
اتوماسیون هوش مصنوعی کلید موفقیت در آینده تولید
مهدی بشیرزاده
تأثیرات و اخلاقیات استفاده از هوش مصنوعی: شواهدی از هند
رعنا شهدآور - ثریا قربانپور کولانی جدید - فاطمه حضرتی پور
بررسی عوامل موثر بر بهبود مالیات ستانی از اقتصاد دیجیتال در کشور (مورد مطالعه سازمان امور مالیاتی استان تهران)
نسار احمدی - ملک تاج ملکی اسکوئی
نقش هوش مصنوعی در افزایش تابآوری زنجیره تأمین در مواجهه با بحرانهای جهانی
رسول قوسینی - مرتضی نوروززاد بناء
more
Samin Hamayesh - Version 42.0.3