tsta

Home / اولین کنفرانس ملی عصر انفجار تکنولوژی؛ هوش مصنوعی، تحولی در صنعت، تجارت و زنجیره تامین

تشخیص پول شویی در بانکداری هوشمند با استفاده از مدل مخفی مارکوف مبتنی بر استنتاج فازی

Authors :

فرهاد کریم¬خانی¹ رضا جعفرزاده² حسن مکرمی³

1- مدیریت شعب بانک رفاه استان آذربایجان غربی 2- معاونت اداری امور شعب بانک رفاه استان آذربایجان غربی 3- مدیر کل امور شعب بانک رفاه استان هرمزگان

Keywords :

تشخیص پول شويي،استنتاج فازي،مدل مخفي ماركوف،بانکداری هوشمند

Abstract :

ظهور بانکداری الکترونیکی موجب تغییر در انجام ارتباطات، عملیات و تراکنش های بانکی شده است. از این رو سوءاستفاده کنندگان با ارتکاب اعمال مجرمانه تلاش می کنند در فاصله زمانی کوتاه ثروت هنگفتی به دست آورند، به گونه ای که پس از ارتکاب جرم و به دست آوردن پول های قابل ملاحظه از این طریق، در پی پوشاندن اعمال غیرقانونی خود، پول کثیف را به عنوان پول قانونی و پاک وارد چرخه اقتصاد کنند که به این عمل پول شویی گفته می شود. حجم بالای تراکنش های موجود در بانک ها قطعا دلیل اصلی پیچیدگی شناسایی این مجرمان به صورت سنتی است. هوش مصنوعی یکی از تکنیک هایی است که می تواند در این زمینه کمک نموده و راه گشای کار باشد. در این پژوهش با استفاده از داده هایی که توسط دیتاست بین المللی استفاده شده است سعی بر این شد که مدل پیشنهادی تمرکز روی شناسایی معاملات مشکوکی قرار دهد که در بانک ها احتمال وقوع آن نسبت به عوامل دیگر بیش تر باشد. در این مدل از مدل مخفی مارکوف برای ساخت ماشین یادگیری استفاده شده است. این تحقیق به وسیله نرم افزار متلب پیاده سازی شده است. در این روش با در نظر گرفتن داده ها و محدودیت ها، تمام ویژگی های تراکنش ها بررسی شد و با استفاده از شناخت تجربیات و نظرات مقالات قبلی، چند ویژگی مهم برای انجام این پژوهش انتخاب شد. این ویژگی ها که تأثیر زیادی در شناسایی معاملات مشکوک دارند به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول شامل تراکنش، سطح جرم، تاریخ و دسته دوم رفتارهای مالی مشتری می باشد. نتایج آزمایشگاهی با داده های تصادفی نشان می دهد که روش پیشنهادی به شناسایی تشخیص پول شویی به طور موثر کمک می کند و نسبت به سایر روش های ارائه شده نرخ خطای کم تر و نرخ دقت بیش تری دارد.